ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ Для начинающих

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Для начинающих

2. Внутридневная стратегия торговли по средним

   Одним из наиболее сложных, но, тем не менее наиболее широко распространённым среди индивидуальных инвесторов типом торговли является внутридневная торговля. Торговля внутри дня – это торговля в процессе которой позиции открывают и закрывают в течении одного торгового дня. Почему же при всей своей сложности данный тип торговли так популярен среди индивидуальных инвесторов? Для этого есть несколько причин субъективного характера. Основная причина – это небольшой размер инвестиционного капитала и связанное с этим желание получить самые большие преимущества от торговли с большим финансовым рычагом.
   Краткосрочная торговля занятие чрезвычайно трудное. На её результаты большое влияние оказывают так называемые рыночные шумы, которые могут иметь существенную амплитуду, иногда составляющую среднюю амплитуду ежедневного колебания. По сути вся внутридневная торговля проводится в шуме и состоит из ловли колебаний размером от нескольких пунктов до пары сотен пунктов.
   У преимуществ внутридневной торговли список небольшой. Основным преимуществом является возможность размещать достаточно близкие защитные остановки, что снижает риск на сделку и позволяет использовать высокий уровень левериджа. Высокий уровень левериджа, как правило, используют торговцы с небольшим капиталом нацеленные на высокий уровень доходности.
   Другие отличительные особенности внутридневной торговли имеют в основном отрицательный характер. Высокий уровень левериджа и большое количество сделок приводят к высокому риску и высокой психологической нагрузке. Также необходима высокая концентрация внимания для тщательного контроля за развитием рыночной ситуации, что приводит к длинным, утомительным рабочим дням. Условия внутридневной торговли требуют быстрой реакции спекулянта, абсолютной самодисциплины, спокойствия и бесконечного терпения.
   Ключ к успеху при внутридневной торговле – это эффективная и надёжная методика торговли, созданная специально для описанного выше типа торговли, которая бы позволяла спекулянту выбирать оптимальные решения в условиях ограниченного времени и быстро меняющейся рыночной ситуации. Такая методика позволит устранить влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов.
   Как мы знаем, любая сделка на рынке начинается с планирования. Торговый план для каждой сделки, по сути представляет из себя ответы на 3 основных вопроса:
      - Где и когда открывать длинные или короткие позиции
      - План сокращения убытков (размещение защитных остановок)
      - План фиксации прибыли ( размещение тейк-профита)
   Если у нас есть чёткие ответы на эти вопросы, то мы можем смело заключать сделку. Но если таких сделок достаточно много в течении дня, то нам нужна методика, которая позволит достаточно быстро ответить на эти вопросы и заключить сделку.

Где и когда открывать длинные или короткие позиции Сперва давайте определимся с направлением, т.е. длинные или короткие позиции мы будем открывать. Не для кого не секрет, что любая позиция открытая в направлении движения рынка, даёт трейдеру заметное преимущество в получении прибыли по отношению к потерям. Данное преимущество усиливается, когда такая позиция открывается в момент самой высокой рыночной активности и самой большой скорости движения цены. Потому нам нужен технический инструмент, который как определял бы рыночный тренд, так и измерял его относительную силу. Для этой цели мы будем использовать классический инструмент технического анализа – простую скользящую среднюю (ПСС). В нашем случае это будет ПСС с периодом 50 отрисованная на 5-ти минутном графике. Тренд мы будем определять по наклону средней. Для определения силы тренда мы будем использовать угол наклона скользящей средней и мы будем торговать только если угол наклона средней будет больше 35 градусов.
Определившись с направлением нам необходимо определить точку входа в рынок. Для этого мы будем использовать две экспоненциальные скользящие средние (ЭСС) с периодом 21 и 10. Для открытия длинной позиции 10-я ЭСС должна находиться выше 21-й ЭСС и цена должна находится выше этих двух средних. Позицию мы открываем, когда на откате цена возвращается в промежуток между средними. Т.е. цена закрытия бара должна находиться между средними.

План размещения стоп-лосс и тейк-профит Чтобы не усложнять нашу стратегию мы будем придерживаться достаточно простого плана управления риском. В общих чертах он будет выглядеть так. После открытия позиции мы размещаем стоп-лосс ниже 21-й ЭСС и тейк-профит ставим в два раза больше стоп-лоса. Также когда цена пройдёт до тейк-профита половину расстояния, мы перемещаем стоп-лосс на уровень открытия позиции, т.е на уровень безубыточности. Более точно данные правила подбираются для каждой группы торговых инструментов по отдельности.
Для контроля торговой активности мы будем ограничивать количество сделок по торговому инструменту. Для каждого торгового инструмента по которому мы торгуем, мы будем делать не более 3-х сделок в день.

3. Стратегия "classical patterns"

В данной статье мы обсудим стратегию торговли с применением классических инструментов технического анализа. С развитием компьютерных технологий классический технический анализ практически перестал применяться трейдерами в их торговых системах из-за засилия огромного количества технических индикаторов. Основной причиной данной ситуации является относительный субъективизм классических инструментов по сравнению с техническими индикаторами, которые дают достаточно чёткие и, при правильном их использовании, однозначные сигналы. Тем не менее классические инструменты нельзя недооценивать, так как и по сей день они не утратили актуальности и при умелом их использовании можно получать достаточно чёткие сигналы для открытия позиций с положительным математическим ожиданием.
Какие сигналы мы будем использовать для открытия позиций? Мы будем использовать 2 вида сигналов для открытия позиций – основные и вспомогательные. Основные сигналы будут, как правило, пробойного характера. Мы будем отслеживать пробой технических фигур (торговых коридоров и диапазонов, треугольников, разворотных фигур и фигур продолжения тенденции).

   Торговые коридоры (восходящие и нисходящие) Если мы наблюдаем на рынке торговый коридор, либо восходящий, либо нисходящий, то мы наблюдаем тренд. Дальнейшие наши умозаключения и связанные с ними действия зависят от силы тренда, который мы наблюдаем. Как мы уже говорили выше, силу тренда мы будем определять по углу наклона трендовой линии.
   При работе с торговыми коридорами мы будем получать два типа пробойных сигналов : пробой по тренду либо пробой против тренда. Пробой по тренду говорит об ускорении текущей тенденции, пробой против тренда говорит нам о развороте текущей тенденции.
   Если угол наклона трендовой линии менее 35”   В данном случае мы наблюдаем неустойчивый тренд, который будет корректироваться либо в сторону ускорения (пробой по тренду), либо в сторону разворота (пробой против тренда) и данные сигналы становятся для нас приоритетными.
   Если угол наклона трендовой линии больше 35” Данный тренд достаточно устойчивый, потому вероятность ускорения тренда и его полного разворота ниже , чем в предыдущем случае. Потому для использования пробойных сигналов нам обязательно потребуется наличие вспомогательного сигнала. С другой стороны, если мы наблюдаем устойчивый тренд, то мы можем открывать позиции от трендовой линии, так как продолжение тенденции более вероятно, чем её разворот.
   Торговый диапазон Торговый диапазон – это торговый коридор с углом наклона трендовой линии от 0” до 10”. В нашей стратегии мы будем использовать пробой торгового диапазона в качестве основного сигнала для открытия позиции. При работе с пробоями торговых диапазонов основной проблемой становятся ложные сигналы, когда цена выходит за границы диапазона всего на несколько единиц времени и возвращается в него. Потому данные сигналы мы будем использовать вместе с вспомогательными.
   Большую часть основных сигналов мы будем получать при работе с торговыми коридорами и диапазонами, но часть сигналов мы будем получать при пробое треугольников, фигур разворота тенденции (голова-плечи, двойная и тройная вершины-основания). В данном случае нам также понадобится вспомогательный сигнал.
   Вспомогательные сигналы
   В качестве вспомогательного сигнала мы будем использовать краткосрочные фигуры продолжения тенденции флаг и вымпел. Данные фигуры по сути будут сделкообразующими в нашей стратегии, так как при работе с ними мы получаем точный ориентир как для открытия позиции, так и для размещения защитной остановки. Также при работе с данными ценовыми моделями денежный риск находится на достаточно небольшом уровне, что тоже является плюсом.
Нужно помнить, что анализ с помощью трендовых линий и моделей является в некоторой степени субъективным. Потому описанные выше паттерны не следует считать жёсткими, механическими установками.

Читать дальше Вернуться назад