Индикаторы Forex
MA - Скользящее Среднее
Скользящее среднее определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени. Выделяют несколько видов MA:
Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее;
Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее;
Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее;
Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.
Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.
При расчете скользящего среднего учитываются цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов и в некоторых случаях значения других индикаторов, а также скользящие средние самих скользящих средних.
Сигналы к покупке и к продаже по Moving Average возникают, когда цена пересекает линии индикатора и идет соответственно вверх или вниз.
МА предоставляет возможность торговать по тренду, не обеспечивая при этом вхождение в рынок строго в низшей точке, а выход - на вершине. Скользящие средние также могут применяться в сочетании с другими индикаторами.
Расчет. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем сложения цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, 12 часов), а получившаяся сумма затем делится на число периодов. SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Где: S - сумма; CL (i) - цена закрытия текущего периода; X - число периодов расчета.
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:
EMA = (CL (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))
Где: CL (i) - цена закрытия текущего периода; EMA (i - 1) - значение скользящего среднего предыдущего периода; P - доля использования значения цен.
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)
Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA). SUM1 = S (CL (i), X)
SMMA1 = S1 / X
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (S1 - SMMA (i - 1) + CL (i)) / X
Где: S - сумма; S1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i - 1) - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара; SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого); CL (i) - текущая цена закрытия;
X - период сглаживания.
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
При расчете взвешенного скользящего среднего последние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)
Где; S - сумма; CL(i) - текущая цена закрытия; S (i, X) - сумма весовых коэффициентов; X - период сглаживания.
MACD - Схождение / Расхождение Скользящих Средних
MACD определяет соотношение двух скользящих средних цены и следует за тенденцией. В основе этого технического индикатора лежит разность 12 и 26-периодной экспоненциальных скользящих средних. Для более четкого определения момента покупки или продажи на график также наносится сигнальная линия, которая соответствует 9-периодному скользящему среднему. Использовать MACD лучше всего, когда рынок колеблется в торговом коридоре с большой амплитудой.
Сигналы MACD:
Пересечения - этот сигнал основан на пересечении индикатора и сигнальной линии. Если MACD опускается ниже линии - сигнал к продаже, поднимается выше линии - к покупке. Пересечения нулевой линии вверх и вниз также рассматриваются как сигналы.
Состояния перекупленности / перепроданности: если короткое скользящее среднее поднимается намного выше длинного, цена слишком высока и вскоре опустится до реалистичного уровня.
Расхождения - сигнал строится на расхождении цены и MACD, что ведет обычно к изменению направления тенденции.
Бычье расхождение возникает, когда цене и MACD не удается достичь одного и того же максимума, и цена уходит вверх.
Медвежье расхождение возникает, когда цене и MACD не удается достичь одного и того же минимума, и цена уходит вниз.
Оба вида расхождений имеют большое значение, если они формируются в областях перекупленности / перепроданности.
Расчет. Чтобы вычислить технический индикатор Moving Average Convergence / Divergence, необходимо вычесть из 12-перидного экспоненциального скользящего среднего 26-периодное. Сигнальной линией на графике MACD служит 9-периодное простое скользящее среднее, нанесенное пунктиром.
MACD = EMA(CL, 12)-EMA(CL, 26) SIG = SMA(MACD, 9)
Где: EMA - экспоненциальное скользящее среднее, SMA - простое скользящее среднее, SIG - сигнальная линия индикатора
Скользящая средняя осциллятора
Скользящая Средняя Осциллятора базируется на разности осциллятора и сглаживания осциллятора. В качестве первого служит основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.
Расчет. OSMA = MACD-SIG
Где: MACD - значение MACD; SIG - сигнальная линия MACD.
OBV - Индикатор балансового Объема
Технический индикатор балансового объема разработан Джозефом Гранвиллем, который связал объем с изменением цены. Если цена закрытия текущего бара выше, чем у предыдущего, значение его объема суммируется с предыдущим значением OBV, если ниже - текущий объем вычитается из предыдущего значения OBV.
Изменения индикатора OBV опережают ценовые, в следствие чего можно придти к выводу, что балансовый объем повышается и деньги инвестируют профессионалы, когда же вкладывает средства широкая публика, и цена, и значения индикатора стремительно растут.
Если индикатор отстает от цены, возникает "отсутствие подтверждения". Такое происходит, когда цена повышается, опережая увеличение балансового объема, либо падает, опережая его уменьшение, это определяет обычно либо вершину бычьего рынка, либо основание медвежьего.
На восходящую тенденцию в данном индикаторе указывает последовательное повышение пиков и впадин, на нисходящую - их понижение. При движении индикатора в горизонтальном коридоре тенценция остается неопределенной.
Тенденция может измениться с восходящей на нисходящую или наоборот в результате перелома. Второй вариант перелома меняет тенденцию на неопределенную, какой она остается в течение трех периодов. Если периодов было всего два, и тенденция продолжилась в том же направлении, принято считать, что она и не менялась.
При смене тренда происходит так называемый "прорыв", который обычно предшествует ценовым изменениям. В случае прорыва вверх следует покупать, вниз - продавать. Позиции лучше сохранять открытыми, пока не сменится направление тренда.
Расчет. Если текущая цена закрытия выше предыдущей:
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOL (i).
Если текущая цена закрытия ниже предыдущей:
OBV (i) = OBV (i - 1) - VOL (i)
Если текущая цена закрытия равна предыдущей:
OBV (i) = OBV (i - 1)
Где: V (i) - значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде; OBV (i - 1) - значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде; VOL (i) - объем текущего бара.
Параболическая Система SAR
Технический индикатор Parabolic SAR разработан на подобие скользящей средней, только он движется с большим ускорением и меняет свое положение относительно цены. Индикатор наносится прямо на ценовой график и располагается ниже цен на "бычьем тренде" (Up Trend) и выше - на "медвежьем" (Down Trend).
Индикатор меняет свое направление, если цена пересекает его линии, в этом случае следующие значения индикатора будут расположены по другую сторону цены, а точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за прошлый период. При развороте индикатора тенденция обычно заканчивается, переходит во флэт или меняет полностью свое направление.
С помощью этого индикатора можно наиболее точно определить точки выхода из рынка. Если цена опускается ниже линии индикатора, нужно закрывать длинные позиции, поднимается выше - короткие.
Parabolic SAR еще применяется в качестве линии trailing stop.
В случае открытой длинной позиции индикатор будет всегда двигаться вверха, и это не зависит от того, куда будет идти цена. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины движения цены.
Расчет. Для длинных позиций: SAR (i) = ACC * (H (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
Для коротких позиций: SAR (i) = ACC * (L (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)
Где: SAR (i - 1) - значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре; ACC- фактор ускорения; H (i - 1) - максимальная цена за предыдущий период; L (i - 1) - минимальная цена за предыдущий период.
Если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке, значение индикатора увеличивается и наоборот. Фактор ускорения удваивается (ACCELERATION), приближая Parabolic SAR к цене.
RSI - Индекс относительной силы
Технический индикатор Индекс Относительной силы разработан У. Уайлдером, он следует за ценой и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Сам разработчик рекомендовал использовать 14-периодный вариант, хотя в широкое применение вошли также 9 и 25-периодные.
Работа индикатора построена на расхождениях, когда цена достигает своего нового максимума, а RSI не может преодолеть предыдущий. Такие расхождения указывают на скорые изменения в направлении тенденции и разворот цен. Если после расхождения индикатор резко опускается ниже своей впадины, то он завершает "неудавшийся размах" (failure swing), который подтверждает грядущий разворот цен.
Сигналы RSI:
Вершины и основания, первые образуются выше 70, вторые - ниже 30, обычно опережают ценовой график.
Графические модели: "голова и плечи" или треугольники (могут не обозначаться на ценовом графике).
Неудавшийся размах - прорыв уровня поддержки или сопротивления.
Расхождения - несоответствие графика цены и индикатора с последующей коррекцией цен в направлении движения индикатора RSI.
Расчет. RSI = 100 - (100 / (1 + P / N))
Где: P - среднее значение положительных ценовых изменений; N - среднее значение отрицательных ценовых изменений.
RVI - Индекс относительной бодрости
Основой для разработки технического индикатора Relative Vigor Index стало наблюдение, что цена закрытия бычьего рынка обычно выше цены открытия и наоборот на медвежьем.
Бодрость движения определяется ценой в конце периода. Чтобы нормализовать индекс для ежедневного диапазона торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня.
Чтобы сгладить расчеты, используется простое скользящее среднее с периодом 10 и сигнальная линия, в качестве которой выступает 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strenght Index.
Сигналы на покупку или продажу возникают при пересечении линий.
Расчет. RVI = (CL - OP) / (H- L)
Где: OP- цена открытия; H - максимальная цена; L - минимальная цена; CL - цена закрытия.
StdDev - стандартное отклонение.
Технический индикатор Standard Deviation базируется на измерении волатильности рынка, характеризуя размер колебаний цены относительно скользящего среднего. При больших значениях индикатора рынок сильно волатилен, и цены баров разбросаны относительно скользящего среднего, при маленьких значениях индикатора - рынок более стабилен и цены баров близки к скользящему среднему.
Интерпретация данного индикатора достаточно проста:
Если рынок находится в состоянии покоя, и значения индикатора малы, стоит ждать всплеска активности;
Если рынок сильно подвижен, и значения индикатора велики, скоро активность спадет.
Индикатор Стандартное отклонение чаще всего используется как составная часть других индикаторов.
Расчет. SD (i) = SQRT (AM (j = i - X, i) / X)
AM (j = i - X, i) = S ((PRICE (j) - MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)
Где: SD (i) - Стандартное Отклонение текущего бара; SQRT - квадратный корень; AM(j = i - X, i) - сумма квадратов от j = i - X до i; X - период сглаживания; PRICE (j) - примененная цена j-го бара; MA (PRICE (i), X, i) - любая скользящая средняя текущего бара за X периодов; PRICE (i) - примененная цена текущего бара.
Стохастический Осциллятор
Стохастический осциллятор в своей основе содержит элемент сопоставления текущей цены закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Индикатор содержит две линии, главная из которых %К изображена сплошной, а %D - пунктирной.
При интерпретации данного индикатора следует учитывать следующее:
если обе линии индикатора опускаются ниже 20, а потом поднимаются снова выше, следует покупать, если поднимаются выше 80 и снова опускаются, следует продавать.
если линия %К поднимается выше линии %D, следует покупать, если опускается ниже - продавать.
следует следить за расхождениями, когда цены достигают новых максимумов или минимумов, а индикатору Stochastic Oscillator не удается их достичь.
Расчет. Переменные, применяемые в расчете стохастического осциллятора:
· Периоды %K - это число единичных периодов, используемых для вычисления стохастического осцилятора.
· Периоды замедления %K определяют степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.
· Периоды %D - это число единичных периодов, используемых для вычисления скользящего среднего линии %K.
· Метод %D - это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), применяемый для расчета %D.
Формула для расчета %K: %K = (CL - MIN (L (%K))) / (MAX (H (%K)) - MIN (L(%K))) * 100
Где: CL - сегодняшняя цена закрытия; MIN (L(%K)) - наименьший минимум за число периодов %K; MAX (H(%K)) - наибольший максимум за число периодов %K. Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, X)
Где: X - период сглаживания; SMA - простая скользящая средняя.
Аналогичную информацию об индикаторах можно также найти в справочной системе торговой платформы MetaTrader 4 (Меню "Справка" -> Вызов справки -> Раздел Аналитика/Технические индикаторы).
%R - Процентный диапазон Вильямса
Технический индикатор Williams Percent Range определяет состояние перекупленности / перепроданности на рынке. Этот индикатор строится по аналогии с индикатором Stochastic Oscillator. Различаются они лишь тем, что Williams Percent Range имеет перевернутую шкалу, а Stochastic Oscillator формируется с использованием внутреннего сглаживания.
Состояние перепроданности возникает при значениях индикатора от -80% до -100%, состояние перекупленности - от -0% до -20%. Значениям данного индикатора в перевернутой шкале приписывается знак минуса, который можно не учитывать.
Рекомендуется следовать некоторым правилам, присущим всем индикаторам перекупленности / перепроданности, т.е. действовать стоит лишь в случае поворота цен в соответствующем направлении: в случае состояния перекупленности перед закрытием позиции следует дождаться поворота цен вниз, в состоянии перепроданности - поворота наверх.
Обычно индикатор Williams Percent Range опережает ценовой график на определенный промежуток времени.
Расчет. Формула расчета индикатора Williams Percent Range похожа на формулу Stochastic Oscillator:
%R = -(MAX (H (i - x)) - CL (i)) / (MAX (H (i - x)) - MIN (L (i - x))) * 100
Где: CL(i) - сегодняшняя цена закрытия; MAX (H (i - x)) - наибольший максимум за n предыдущих периодов; MIN (L (i - x)) - наименьший минимум за n предыдущих периодов.
Copyright © 2012 Easyfx.narod.ru All rights reserved
