Индикаторы Forex
CCI - Индекс Товарного Канала
Индекс Товарного Канала указывает на отклонение цены инструмента от ее среднестатистической нормы, при слишком высоких показателях цена завышена, при низких - 
занижена. Колебания этого индикатора обычно происходят в диапазоне +100, если эти пределы пересекаются, при +100 рынок находится в состоянии перекупленности и возможен спад, при - 100 - в состоянии перепроданности и вероятен подъем.
Также индикатор используют для поиска расхождений, которые образуются, если цена достигает нового максимума, а индикатор не поднимается выше предыдущего. Вследствие такого расхождения следует ожидать ценовой коррекции.
Расчет
1. Сначала нужно найти типичную цену путем сложения максимума, минимума и цены закрытия каждого бара и разделить сумму на 3: TP = (H + L + CL) / 3
2. Вычислить x-периодное простое скользящее среднее типичных цен:
SMA (TP, X) = S (TP, X) / X
3. Вычесть полученное SMA(TP, X) из типичных цен TP каждого из предшествующих X периодов:
Y = TP - SMA (TP, X)
4. Вычислить x-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y:
SMA (Y, X) = S (Y, X) / X
5. Умножить полученное: SMA (Y, X) на 0,015 M = SMA (Y, X) * 0,015
6. Разделить M на Y: CCI = M / Y
Где: H - максимальная цена бара; L - минимальная цена бара; CL - цена закрытия; SMA - простое скользящее среднее; S - сумма; X - количество периодов, используемых для расчета.
DeM - Индикатор Демарка
Технический индикатор DeMarker образован на основе сопоставления максимумов текущего и предыдущего 
баров. Если максимум предыдущего бара ниже, регистрируется соответствующая разность. Если выше или равен текущему, регистрируется нулевое значение. Полученные за определенное количество периодов результаты суммируются, выводятся в числитель индикатора DeMarker и делятся на ту же величину в сумме с разностью ценовых минимумов предшествующего и текущего баров. Нулевое значение регистрируется, если ценовой минимум текущего бара был больше предыдущего.
При отметке индикатора ниже 30, вероятно изменение направления цен наверх, выше 70 - вниз.
Расчет длительных периодов позволяет уловить долгосрочную тенденцию на рынке, а расчет коротких обеспечивает попадание сделки в русло основной тенденции.
Расчет. Вычисление значения индикатора DeMarker в интервале i:
Вычисляется DeMax (i)
Если H (i) > H (i - 1) , то DeMax (i) = H (i) - H (i - 1), иначе DeMax (i) = 0
· Вычисляется DeMin (i)
Если L (i) < L (i - 1), то DeMin (i) = L (i - 1) - L (i), иначе DeMin (i) = 0
· Рассчитывается значение Индикатора Демарка:
DMark (i) = SMA (DeMax, X) / (SMA (DeMax, X) + SMA (DeMin, X))
Где: H (i) - максимальная цена текущего бара; L (i) - минимальная цена текущего бара;
H (i - 1) - максимальная цена предыдущего бара; L (i - 1) - минимальная цена предыдущего бара; SMA - простое скользящее среднее; X - количество периодов, используемых для расчета.
Индикатор Огибающие линии или Конверты
Технический индикатор Envelopes состоит из двух скользящих средних. Смещение границ полосы зависит от волатильности рынка, чем рынок изменчивее, тем оно больше.
Верхняя и нижняя границы полосы индикатора определяют диапазон колебаний цены. Если цена поднимается к верхней границе, нужно продавать, если, наоборот, к нижней - покупать.
Использование индикатора Envelopes базируется на том, что цены часто стабилизируются и возвращаются к своему обычному уровню даже после сильных скачков, вызванных чрезмерным давлением со стороны продавцов или покупателей, когда цены достигают экстремальных значений.
Расчет: UP = SMA (CL, X) * [1 + K / 1000]
LOW = SMA (CL, X) * [1 - K / 1000]
Где: UP - верхняя линия индикатора; LOW - нижняя линия индикатора; SMA - простое скользящее среднее; CL - цена закрытия; X - период усреднения; K / 1000 - величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
FRC - Индекс Силы
Индекс Силы измеряет силу быков на подъемах и силу медведей на спадах. Этот индекс был разработан Александром Элдером. В его основе лежат направление цены, ее колебания и объем сделок. Force Index можно применять как в сочетании со скользящей средней, так и отдельно. В этом случае при короткой скользящей средней можно выявить наиболее оптимальные моменты для открытия и закрытия позиций, а при длинной индикатор может определить грядущую смену тренда.
В данном индикаторе существуют следующие сигналы:
· Сигнал к покупке возникает, когда Force Index уходит в минус при восходящей тенденции;
· Сигнал о продолжении восходящей тенденции возникает при подъеме индикатора до новой высоты;
· Сигнал к продаже возникает, когда Force Index поднимается в плюс при нисходящей тенденции;
· Сигнал о продолжении нисходящей тенденции возникает при падении индикатора на новую глубину;
· Сигнал о смене тренда возникает при расположении Force Index на одном и том же уровне в течение какого-то периода, это происходит, если изменения цен не подкреплены достаточным изменением объема.
Расчет. Сила каждого движения рынка всегда зависит от его направления, размаха и объема. Если текущий бар закрывается выше предыдущего, это свидетельствует о том, что сила положительна, если наоборот ниже, то сила отрицательна. Чем больше цены различаются, тем существеннее сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила. FI (i) = VOL(i) * ((MA (PRICE, X, i) - MA (PRICE, X, i-1))
Где: FI (i) - индекс Силы текущего бара; VOL (i) - объем текущего бара; MA (PRICE, X, i) - любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная); PRICE - примененная цена; X - период сглаживания; MA (PRICE, X, i-1) - любая скользящая средняя предыдущего бара.
Фракталы
Трендовые изменения на рынке происходят только в 15-30 % всего времени его работы, наиболее прибыльными являются периоды, когда цены изменяются в соответствии с трендом.
Изобретенный Биллом Вильямсом технический индикатор Фракталы позволяет определить дно и вершину рынка. Существуют фракталы вверх и фракталы вниз. Первые образуются из серии (не меньше 5) баров, в которой перед и после максимума расположено по 2 бара с каждой стороны с более низкими максимумами. Второй идентичен первому, только имеет конфигурацию вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и обозначены стрелками.
Лучше всего применять Fractals в сочетании с техническим индикатором Аллигатор. Если фрактал расположен ниже зубов Аллигатора, лучше не заключать сделку на покупку, если выше - на продажу. Расположение фрактала вне пасти Аллигатора свидетельствует о том, что фрактал сформировался как сигнал и имеет силу до тех пор, пока не возникнет новый сигнал фрактала.
Gator Oscilator
Построенный на базе Alligator, Gator Oscilator измеряет степень схождения / расхождения линий баланса. Верхняя гистограмма показывает разницу между значениями синей и красной линий, а нижняя - абсолютную разницу между значениями красной и зеленой, но с минусом, т.к. гистограмма изображена сверху вниз.
Технический Индикатор Ichimoku Kinko Hyo
Предназначен для работы на недельных и дневных графиках. Он определяет рыночный тренд, уровни поддержки и сопротивления, указывает на сигналы к покупке, либо к продаже.
Линии индикатора основаны на четырех временных интервалах различной протяженности, определяющих размерность его параметров:
· Tenkan-sen - среднее значение цены за первый интервал, который определяется как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;
· Kijun-sen - среднее значение цены за второй интервал;
· Senkou Span A - середина расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутая вперед на величину второго временного интервала;
· Senkou Span B - среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго;
· Chinkou Span - цена закрытия текущей свечи, сдвинутая назад на величину второго интервала.
Линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют так называемое "облако", которое заштриховывается в другой цвет.
· Если цена находится в облаке, рынок считают нетрендовым, а края облака становятся уровнями поддержки и сопротивления.
· Если цена расположена выше облака, то обе линии облака становятся уровнями поддержки.
· Если цена ниже облака, обе линии облака считаются уровнями сопротивления.
Сигналом к покупке в данном индикаторе является пересечение графика снизу вверх линией Chinkou Span, сверху вниз - сигналом к продаже.
Kijun-sen указывает на движение рынка, цена будет расти, если она расположена выше этой линии, пересечение ценой Kijun-sen предвещает изменение тренда.
Tenkan-sen указывает на существование рыночного тренда, если она растет или падает, то соответственно существует тенденция вверх или вниз, если идет прямо - рынок вошел в канал.
Tenkan-sen и Kijun-sen создают сигналы к покупке или к продаже:
Если Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх - сигнал к покупке, сверху вниз - сигнал к продаже.
BW MFI - Индекс облегчения рынка
Индекс облегчения рынка был разработан Биллом Вильямсом, он определяет колебания цены, приходящиеся на один тик. Если индикатор растет, значит, увеличивается количество игроков на рынке, которые открывают позиции в направлении тренда. При падении индикатора - объем уменьшается из-за оттока игроков и отсутствия у них интереса.
Если объем упал, а индикатор вырос - нет объема со стороны трейдеров, цена изменяется только вследствие спекуляций со стороны брокеров и дилеров.
Если происходит так, что объем растет, а индекс все падает, это говорит о противостоянии быков и медведей, где задействован большой объем продаж и покупок, но колебания самой цены незначительны в следствие равных сил. Одна из сторон обычно побеждает и от этого зависит, следует ли за этим баром продолжение тренда или направление изменится. Такой бар называется "приседающим".
Расчет. Чтобы рассчитать BW MFI, нужно из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.
BW MFI = (H - L) / VOL
Где: H - максимальная цена текущего бара; L - минимальная цена текущего бара; VOL - объем текущего бара.
Индикатор темпа
Индикатор Темпа измеряет колебания цены финансового инструмента за определенный отрезок времени и используется следующим образом:
Как осциллятор, следующий за трендом. Сигналом к покупке в данном случае служит образуемая индикатором постепенно растущая впадина, а к покупке - достижение индикатором пика с последующим поворотом вниз. Экстремально высокие или низкие значения указывают на продолжение текущей тенденции. Следующий за крайне высокими значениями поворот вниз предполагает дальнейший рост цен.
Как опережающий осциллятор, базирующийся на предположении, что восходящий тренд обычно заканчивается стремительным ростом цен, а нисходящий - их резким падением.
При приближении рынка к вершине или основанию наблюдаются резкие скачки индикатора, которые сопровождаются расхождениями индикатора и цены.
Расчет. Momentum - отношение сегодняшней цены к цене x периодов назад:
MOMENTUM = CL (i) / CL (i - x) * 100
Где: CL (i) - цена закрытия текущего бара; CL (i - n) - цена закрытия n баров назад.
MFI - Индекс денежных потоков
Индекс денежных потоков является показателем интенсивности вкладов в ту или иную ценную бумагу. Интерпретация MFI аналогична Relative Strength Index, но в MFI учитывается еще и объем.
Анализируя MFI следует отметить:
Если при росте цен, значения индикатора падают, возможен разворот цен.
Значения индикатора выше 80 и ниже 20 указывают на грядущую вершину или основание.
Расчет. При расчете MFI сначала вычисляют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:
TP = (H + L + CL) / 3
Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):
MF = TP * VOL
Поток положителен при условии, что сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, если наоборот - отрицателен.
Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW, +MF) - это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW, -MF) - это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.
Следующим этапом является определение денежного отношения (money ratio, MR), когда положительный денежный поток делится на отрицательный: MR = +MF / -MF
В итоге с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
Где: H - максимальная цена текущего бара; L - минимальная цена текущего бара; CL - цена закрытия текущего бара; VOL - объем текущего бара.
Copyright © 2012 Easyfx.narod.ru All rights reserved
