ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ Для продвинутых трейдеров

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Для продвинутых трейдеров

6. Combined Forces Intraday (CFI) strategy

   В данной статье мы обсудим основные принципы работы по стратегии Combined Forces Intraday(CFI). Данная стратегия рассчитана на трейдеров, которые предпочитают совершать краткосрочные операции внутри дня.
   Одна из основных проблем краткосрочной торговли внутри дня – это отсутствие достаточного времени на принятие решения. Порой ситуация внутри дня развивается настолько стремительно, что на оценку ситуации и принятие решения у торговца есть от нескольких минут до нескольких секунд. Конечно, в таких условиях вероятность возникновения торговой ошибки достаточно высока; также многократно возрастает психологическая нагрузка.
   Если же мы приняли решение торговать внутри дня, то нам просто необходим достаточно чёткий и формализованный алгоритм принятия решений, который позволит нам работать с несколькими финансовыми активами одновременно и совершать достаточное количество сделок с положительным математическим ожиданием.
   Сетап Для определения сетапа мы будем работать с часовым графиком. Нам будут необходимы два индикатора:
·         Parabolic SAR (0.02-0.2)
·         RSI (14)
   Как оценивать сигналы Parabolic SAR   Как мы уже знаем, индикатор Parabolic SAR является трендовым и в нашей стратегии основная задача данного индикатора – определение направления тенденции, доминирующей на рынке. Для восходящей тенденции Parabolic SAR должен рисовать точки внизу, для восходящей тенденции точки должны находиться вверху.
   MACD - Divergence strategy Advanced   В данной статье мы познакомимся со стратегией «MACD – конвергенция/дивергенция», основанной на работе с сигналами, генерируемыми индикатором MACD, подробнее о котором можно узнать из соответствующей статьи на нашем сайте.
   Параметры MACD   Для торговли по данной стратегии подходят настройки индикатора по умолчанию, то есть:
   Быстрый EMA – период 12
   Медленный EMA – период 26
   MACD SMA – период 9

Сигналы В качестве сигналов для покупки и продажи мы будем использовать бычьи и медвежьи расхождения, то есть точки, в которых возможна смена тенденции и разворот тренда.
Бычье расхождение Увидев на графике бычье расхождение, необходимо дождаться, когда
индикатор MACD опуститься ниже своей сигнальной линии. И сразу на открытии следующей свечи следует совершить сделку по продаже торгуемого вами инструмента.

7. Торговая система Билла Вильямса Profitunity

   I. Описание применяемых индикаторов
1.«Могучий Аллигатор» - это базовый индикатор системы Profitunity, позволяющий вам, как тредеру, достаточно четко себе представлять, является рынок трендовым или нет. Он представляет из себя три скользящие средние. Длина самой длинной из них составляет 13 периодов, средней — 8 периодов и короткой — 5 периодов и они сдвинуты вперед на 8, 5, 3 периода соответственно. В идеале длинная показывает, где были бы цены на графике, если бы на него не поступала бы непрерывная информация, если бы рынок не испытывал воздействия хаоса — внешнего информационного воздействия. Следующая по длине скользящая средняя показывает то же самое, но как если бы это происходило на графике с таймфреймом в 4 или 5 раз меньшим, т.е., если вы смотрите дневной график, то показания второй скользящей средней соответствуют примерно четырехчасовому графику, и, соответственно, самая короткая из этих линий будет соответствовать примерно часовому графику. Самая длинная средняя на графике обычно окрашивается в голубой цвет — и называется «Челюсть Аллигатора», средняя по длине, красная скользящая средняя, окрашивается на графике в красный цвет и ее называют «Зубы Аллигатора», и наконец самая короткая, окрашивается в зеленый цвет и ее назвают «Губы аллигатора».
   Эти довольно образные названия помогают понять механизм работы этого индикатора. Если рынок движется без явного направления, то эти цветные линии переплетаются и тогда говорят — Аллигатор спит — значт, если Аллигатор спит — беспокоить его не надо, да и не зачем, поскольку тренда на рынке нет и входить в него смысла не имеет...но, по мере зарождения тренда аллигатор начинает просыпаться, и первое, что приходит в его голову — это мысль: «Я голоден». И он начинает раскрывать свою пасть — сначала приподнимаются губы (зеленая линия — она скорее всего реагирует на изменения), затем показываются зубы (т.е. поднимается красная линия) и наконец распахивается вся челюсть...

   Таким образом на восходящем рынке последовательно (если смотреть по направлению от ценовых баров) выстраиваются зеленая, красная и синяя линии — аллигатор распахнул пасть — тренд начался.
   2.Следующий индикатор, которому Вильямс придает большое значение это так называемый Awesome Oscillator – перевести можно наверное, как «Невероятный» или может быть «Офигенный» осциллятор. Он представляет из себя разницу пяти- и тридцати четырех периодных простых скользящих средних — применяется как правило без сигнальной линии в виде гистограммы, причем растущие линии окрашиваются в зеленый цвет, а падающие — в красный — в общем то это удобно — по цвету сразу видно, растет индикатор или падает — нет необходимости напрягать глаза. Этот индикатор может быть использован различными способами, например есть смысл входить в длинные позиции при появлении третьей подряд зеленой линии гистограммы ( соответственно в короткие — по третьей красной), Пересечение индикатором нулевой линии так же во многих случаях дает указание о входе или выходе из позиции. Дивергенция по этому индикатору позволяет отслеживать экстремальные точки ценового графика. В общем индикатор действительно полезный и нужный.
   3.Этот индикатор строится, как разность между Awesome Oscillator и построенной по нему же пяти-периодной простой скользящей средней — и показывает он нам, как изменяется движущая сила цены. Этот индикатор будет менять направление перед изменением движущей силы, которая, в свою очередь, будет менять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества во время торговли. Нулевая линия - это, по существу, место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если этот осциллятор (AC) выше нуля, то обычно для ускорения бывает легче продолжить движение наверх (и наоборот - когда ниже нуля). В отличие от Аwesome Оscillator, пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Единственное, что необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения, - это следить за изменением цвета. Чтобы избежать длительных размышлений, необходимо помнить: при помощи АС нежелательно покупать, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и нежелательно продавать, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.
   4. И наконец еще один значительный элемент системы — фрактал. Фигура, формирующая непосредственно фрактал проста — это ряд как минимум пяти последовательных баров, где наивысшему максимуму предшествуют два более низких максимума (противоположная конфигурация применима для определения фрактала продажи) и после которого опять таки располагаются два максимума ниже. Как мы увидим ниже, фракталы являются важной составной частью торговой стратегии Profitunity. Торговый терминал MetaTrader 4 может сам расставлять знаки фракталов, если вы подключите соответствующий индикатор.
   Итак, как же строится работа по стратегии profitunity? Она в общем то достаточно проста, и состоит из элементов, которые сам Вильямс называл «Мудрецы». первый Мудрец — это способ входа в рынок на переломе тенденции с использованием Могучего Аллигатора. Работает она в том случае, когда цены и «челюсть» Аллигатора в процессе развития тенденции образуют расходящийся треугольник.

В этом случае надо дождаться образования на верху(или внизу — в зависимости от того, куда рынок движется) рынка медвежьего (или бычьего) бара, и открывать позицию против предшествующего тренда по закрытию этого бара с одновременным выставлением защитного стоп-приказа по его максимуму (ну или минимуму ).

Второй «Мудрец» - это вход в рынок по показаниям Awesome Oscillator. Он осуществляется следующим образом. Нужно дождаться, когда на этом индикаторе начнут образовываться зеленые столбики после череды красных столбиков (опять таки следует отметить, что это должно происходить в районе предполагаемого разворота — в данном описании мы рассматриваем тот вариант, что разворот происходит вверх — но те же принципы используются и при развороте вниз). И после того, как полностью сформируется третий зеленый столбик — выставляется стоп-заявка на пробитие уровня максимума бара, соответствующего этому столбику. Если продолжают свое движение вверх — позиция открывается.

Читать дальше Вернуться назад