ПРИБЫЛЬНЫЕ СОВЕТНИКИ

   После знакомства с брокером RoboForex появилось желание освободить себя от рутинной работы по ручному трейдингу, постоянного присутствия перед монитором, головоломок по распознаванию ситуаций для входа и выхода из рынка и перевесить все это на программу. Запустить эту программу на бесплатном VPS-сервере и периодически снимать прибыль.
   Ну почему бы самому не сделать такую программу, ведь приходилось составлять программы для промышленных контроллеров.
   За последний год изучил и протестировал множество бесплатных советников и пришел к выводу, что советники на основе индикаторов являются убыточными, так как все индикаторы строятся на усредненных исторических данных за определенный промежуток времени и не прогнозируют движение цены на будущее. Советники на основе свечного анализа, уровней Фибоначчи и т.п. также не являются прибыльными. Все эти советники на тестере стратегий работают с прибылью в течении от нескольких дней до максимум трех месяцев, а затем неминуемо следует слив депозита.
   Единственными из всех советников, которым удается продержаться дольше всего, в течение 9 месяцев, на тестере без слива оказались многослойные скальперы. Поэтому и было решено сделать что то подобное, но попроще.
   Сколько бы не разглядывал тренд на разных таймфреймах очень редко приходилось видеть какую либо продолжительную симметричность в движении цены. Если бы была симметрия тут бы народ озолотился наверное. На принципе ассиметрии тренда и было решено составить программу. И вот что из этого получилось наконец после долгих поисков на 14-ом варианте:

Strategy Tester Report

FAVORIT_14_1

RoboForex-Demo (Build 438)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2010.10.01 00:00 - 2012.10.31 23:55 (2010.10.01 - 2012.11.01)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		lots=0.01; TP=400; n=1; Slippage=2; dist=2; toch=6; Prib=1; Money_out=false;

Баров в истории	98906	Смоделировано тиков	21176362	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	1

Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	9192.86	Общая прибыль	40703.51	Общий убыток	-31510.65
Прибыльность	1.29	Матожидание выигрыша	0.80
Абсолютная просадка	160.75	Максимальная просадка	3324.82 (52.83%)	Относительная просадка	52.83% (3324.82)

Всего сделок	11485	Короткие позиции (% выигравших)	5450 (82.77%)	Длинные позиции (% выигравших)	6035 (86.25%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	9716 (84.60%)	Убыточные сделки (% от всех)	1769 (15.40%)
Самая большая		прибыльная сделка	666.15	убыточная сделка	-1357.91
Средняя		прибыльная сделка	4.19	убыточная сделка	-17.81
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	51 (19.10)	непрерывных проигрышей (убыток)	7 (-734.51)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1281.65 (3)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1357.91 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	6	непрерывный проигрыш	1

   Если интересно, результаты теста можно скачать и посмотреть: FAVORIT_14_1.rar (979 КБ). Отчет получился ~29 МБ и откроется не сразу. На первый взгляд, получилось неплохо , но была в середине большая просадка - больше 3-х начальных депозитов. Если бы эта ситуация оказалась в начале теста, то результат был бы отрицательный.
   Чтобы уменьшить просадку пришлось кое-что изменить и следующий вариант получился лучше. Просадка уменьшилась более чем в 3 раза, но в тоже время начальный депозит вырос только в 5 с лишним раз

Strategy Tester Report

FAVORIT_14_3

RoboForex-Demo (Build 445)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2010.11.01 00:00 - 2012.11.16 23:55 (2010.11.01 - 2012.11.19)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		magic=2013; lots=0.01; TP=1000; n=1; Slippage=2; dist=2; toch=6; Prib=4; Money_out=false; Money_out_every_step=false; sleep=10; Stop_trading=false; Friday_stop=false; Everyday_start=false; Everyday_stop=false; start_hour=0; stop_hour=16; risk_1=false; risk_2=false; risk_3=false; risk_4=false; risk_5=false; risk_6=false; risk_7=false; risk_8=false; risk_9=false; info=true;

Баров в истории	96339	Смоделировано тиков	22922016	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	393466

Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	5369.99	Общая прибыль	38626.72	Общий убыток	-33256.74
Прибыльность	1.16	Матожидание выигрыша	0.54
Абсолютная просадка	247.66	Максимальная просадка	964.80 (17.05%)	Относительная просадка	31.38% (344.10)

Всего сделок	9995	Короткие позиции (% выигравших)	4944 (76.64%)	Длинные позиции (% выигравших)	5051 (78.62%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	7760 (77.64%)	Убыточные сделки (% от всех)	2235 (22.36%)
Самая большая		прибыльная сделка	880.34	убыточная сделка	-1032.35
Средняя		прибыльная сделка	4.98	убыточная сделка	-14.88
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	24 (16.59)	непрерывных проигрышей (убыток)	7 (-71.85)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	989.43 (4)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1032.35 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	1

Graph

Все результаты теста этого варианта советника можно скачать и посмотреть здесь FAVORIT_14_3.rar (780 КБ)

Последний результат показался более менее приемлемым, но хотелось бы еще уменьшить просадку да и начать с меньшим депозитом, а прибыль естественно увеличить. Но все дальнейшие изменения в дистанциях расстановки ордеров и их величине лотов ни к каким значительным улучшениям не привели.
Чтобы рисковать меньшим депозитом, нужен брокер с мини - центовым счетом, с 5-ю знаками после запятой (чтобы уменьшить дистанцию между ордерами) и с минимальными значениями STOPLEVEL и SPREAD. Такой брокер нашелся, но об этом - на следующей странице...

Читать дальше