ЭКСПЕРТЫ, РОБОТЫ, СОВЕТНИКИ

   Автоматический трейдинг в последнее время становится все более популярным. Некоторые брокеры проводят даже конкурсы по автоматической торговле и выплачивают приличные вознаграждения за призовые места. С 2006 года проводится чемпионат мира по автотрейдингу, результаты можно посмотреть здесь http://championship.mql5.com/2011/ru .
   Многие слышали об автоматической торговле на Forex и может быть даже пробовали торговать, но не все знают как это работает. Эксперт (робот, советник) это программа, написанная на языке MetaQoutes Languare (MQL4 или MQL5). В каждом терминале есть встроенный редактор, позволяющий создавать такие программы, а также скрипты и пользовательские индикаторы.
   Если есть прибыльная торговая система и ее можно изложить на языке MQL, то она будет работать вместо человека без эмоций, усталости и принимать решения в нужные моменты гораздо быстрее человека.
   Как же работает такая программа? Ну во первых, начнем с понятия тика. Тик это изменение валютной котировки в последнем знаке как минимум на 1 единицу.
   Например, цена на паре EURUSD была 1.2785, а через какое-то время стала 1.2786 - для котировок с 4 знаками.
   Изменение котировок для терминалов с 5 знаками после запятой с 1.27853 на 1.27849 - тоже является тиком.
   Ну и наконец изменение котировок для пар с иеной 80.28 - на 80.27 или 80.275 - на 80.278 - так же 1 тик.
   Любой эксперт начинает работать с наступлением очередного тика (точки t0 - t1), а дальше управление передается терминалу (t1 - t2). Если приказ эксперта составлен корректно, то он передается на сервер (t5), иначе будет отклонен терминалом (t4). Затем приказ эксперта обрабатывается сервером (t5 - t6) и решение сервера возвращается терминалу (t6 - t7). Терминал обработав решение сервера проводит графические и текстовые изменения в соответствующих окнах (t7 - t8) и передает управление эксперту.
   Время работы эксперта (t0 - t1) в зависимости от его сложности составляет не более нескольких десятков миллисекунд.
   Время t3 - t5 и t6 - t7 зависит от качества и скорости связи.
   В моменты времени t1 - t4 и t1 - t9 эксперт не работает и находится в режиме ожидания ответа.
   В момент времени t5 сервер получает приказ и может исполнить полученный приказ или отклонить его. Интервал времени t5 - t6 может колебаться от нескольких микросекунд до секунд. В одних случаях, если на рынке нет резких движений цены и нет большой активности других трейдеров, торговый приказ может быть исполнен в считанные микросекунды. В других случаях время, затраченное на решение, может составлять до нескольких секунд, а то и более и приказ может быть отклонен.
   Причины отклонения приказов сервером в основном возникают при постановке, закрытии и модификации ордеров. Как правило это перегрузка сервера из за большого количества приказов (сообщение "Торговый поток занят"), изменение цены во время прохождения и обработки приказа от t1 до t6, либо реже - отсутствия цены.
   Отклонение торговых приказов сервером редкое явление. В экспертах, как правило, предусматривают такую возможность путем многократного повторения торговых приказов через короткие промежутки времени до получения от сервера положительного ответа.
   В учебнике по MQL4 приведен пример простого эксперта modifystoploss, модифицирующего StopLoss всех рыночных ордеров, для которых дистанция Tral_Stop между заявленной ценой StopLoss и рыночной котировкой (Ask или Bid в зависимости от типа ордера Buy или Sell) оказывается больше заданной. Общий вид программы можно посмотреть здесь
modifystoploss.htm. А скачать здесь modify.rar.
   Рассмотрим как работает этот эксперт:
   1. Ну во первых в советнике нет функций OrderSend(), это значит, что, этот советник не выставляет ордера, т.е. не торгует.
   2. В каждом тике идет перебор всех созданных ордеров for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++) независимо от их принадлежности создан ли ордер трейдером или другим экспертом. С отложенными ордерам эксперт не работает и не работает с ордерами других валютных пар кроме той пары, в окно которой он был установлен.
   3. Если есть ордера, то запускается цикл модификации ордеров while(true), в котором при выполнении условия превышения текущей цены над ценой любого ордера на величину больше дистанции преследования Tral_Stop производится перенос StopLoss данного ордера. Цикл будет выполняться до тех пор пока есть ордера. Так же в этом цикле предусмотрен вывод сообщений об ошибках в отдельном окне.

   4. Если цена идет постоянно в направлении к TakeProfit, то и StopLoss любого из ордеров будет постоянно переносится с каждым тиком на величину изменения цены в тике пока ордер не будет закрыт по TakeProfit. Если цена развернется и пойдет в обратном направлении не дойдя до TakeProfit, то ордер закроются по StopLoss.
   На рисунке показан пример модификации ордера на покупку. Все это работает и для ордеров на продажу, только в противоположном направлении, а вместо Bid будет Ask/
   5. В общем это неплохой помощник при работе с ордерами с небольшим TakeProfit и на малых временных диапазонах.
   Если например дистанцию преследования задать больше чем StopLevel+Spred+StopLoss, то этот эксперт при движении цены в сторону TakeProfit будет переносить ордера в безубыток.
   Здесь Spred - это комиссия брокера с каждого ордера (обычно составляет 2 - 3 пункта), а StopLevel - зона в районе которой брокер запрещает модификацию ордеров. Например у брокера Rinkost Spred = 2, а StopLevel = 7 пунктам. Это значит что при создании и модификации ордера нельзя поставить StopLoss и TakeProfit ближе 7 пунктов к текущей цене.
   Значения StopLevel и Spred у каждого брокера можно посмотреть в "Тестере стратегий" в "Свойствах символа".
   Есть еще такая величина как точность исполнения ордеров. Обычно она не превышает 1 пункта. Поэтому для модификации ордеров в безубыток необходимо задавать дистанцию преследования Tral_Stop >= StopLevel+Spred+StopLoss+1 (в пунктах).
   Если в этот эксперт добавить еще и параллельно модификацию TakeProfit и заранее вычислить и вставить Tral_Stop, то пользоваться таким экспертом будет значительно удобнее. Этим и займемся на следующей странице.